算法交易 與 matlab 配對交易

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算法交易與MATLAB：配對交易 本演示展示了如何計量工具箱內的功能可以被用來識別和校準簡單，對盤中的交易策略。 2010 - 2012年MathWorks公司保留所有權利。 從數據庫中裝載日內數據 一如以往，我們會從我們的數據庫下載數據盤中布倫特原油（LCO）。 我們也將下載相應的西德克薩斯中質油（​​WTI）的數據。 在協整檢驗框架 計量經濟學工具箱支持恩格爾 - 格蘭傑和Johansen協整框架。 恩格爾 - 格蘭傑是老型號，約翰森是分析兩個以上的時間序列在時間特別有用。 我們將用恩格爾 - 格蘭傑我們的交易模式。 即便如此，也有更小的時間窗口，其中一個協整關係是存在的。 試驗估計協整回歸的係數以及殘差和殘差的標準誤差：為任何對交易策略所有有用的信息。 在配對交易策略 下面的函數描述了我們對戰略。 這基本上是我們的其他現有的戰略文件的副本，與顯著改變只有7行代碼。 我們可以測試這種戰略，因為我們做我們的其他規則： 我們可以利用我們的現有的參數掃描框架，以確定校準窗口和再平衡頻率的最佳組合。 這將構建關閉現有的代碼，並利用並行計算的： 儘管這些歷史跟踪時間序列有分歧，我們仍然可以通過頻繁的重新校準創建一個有利可圖的配對交易策略。 發布時間與MATLAB®7.14