倒賣 交易 策略

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倒賣交易策略 事件風險交易 對於許多新手來說，第一次的貨幣交易員，高波動的誘惑，開發的主要經濟指標，或任何其他方式定片事件風險公佈後提供了機會，快速獲利。 然而，經驗不足和錯誤的策略往往導致快速損失。 而另一方面，這些指標的存在仍然對價格走勢的客觀影響。 波動導致到的一件大事結算，交易商盡量避免承擔的不利驚喜恐懼顯著的位置。 在實際釋放和至多幾分鐘之後，活動經常浪湧作為市場吸收數據。 正常的零售商販短暫回落在這種情況下是，他們試圖交易數據本身，並正在尋找一個單一方向的顯著移動（而且往往沒有前進的道路上的任何縮編）。 對於一個黃牛，沒有對數據沒有偏壓除了用於在波動跳躍的可能性。 提出這一戰略，我們將令美國非農就業數據（國家協調中心）的報告的一個例子。 準備開始提前做好實際發生的事件風險。 在本週末（或會話，甚至開始）的開始，我們將尋找顯著指標或認為市場推動者威脅穩定價格行動的事件。 在下面，我們過濾DailyFX日曆（dailyfx /日曆）的所有事件在一個星期的時間，並選擇了顯示的承諾產生價格走勢的指示器的圖像。 國家聯絡點已證明自己是在過去的波動一致的驅動器; 因此，我們可以合理預期的活動，以增加其周圍釋放（同樣，實際結果並不重要）。 有三個關鍵階段到市場的反應，一個顯著的經濟指標。 在通往到有可能變成一個市場或以其他方式刺激經濟活動的釋放，但往往是在價格走勢低迷。 零售資本的翅膀舉行，因交易商等待實際發行交易上，而機構和銀行尋找對沖自己，避免衝擊市場可能會在。 從持倉下降什麼樣的結果通常是一個嚴密的範圍（有時也處處洋溢著溫和的看漲或看跌）。 對於這個特別報導，印章開始幾個小時的實際報告發布之前。 隨著一系列的10-15分，有一點空間，讓傳統的交易者採取立場。 然而，這些都是一個黃牛誰能夠多次交易的市場，並出4-10點每一次擺動的幅度本身之外的比較緊的止損設置了理想的條件。 交易策略的這一階段依賴於範圍和投標的寬度的有效性和/價差。 美國非農就業報告公佈 波動性和方向衰落，擁擠的緊箍給RISË 價差恢復正常，市場運作出一個一致的方向 通常，大多數投機交易商所感興趣的實際發行本身並計劃以最快的速度，因為他們學習成果的交易數據。 這帶來了許多問題，包括：滯後數據; 一個反應即基本結果不一致; 不足之處; 和利差暫時擴大。 有了這樣的排序，瀑布，一個票販子應該清楚地避免這些不利的條件。 雖然一個指標或其他事件聲明可以顯著的衝擊; 對市場環境的影響不會持續很長時間。 從我們的例子中，在波動性和開放利差激增只持續了不到幾分鐘的時間更長。 此後，市場上發現了一個方向性偏差; 但整體波動被制伏的市場，通過預設的命令或市場參與者有效地跑了，否則把自己的位置了。 這種膽怯期間允許市場開發新的或拿起舊的技術形態，同時允許更廣泛的範圍。 倒票圍繞關鍵技術水平 對於大多數形式的交易，炒作是必不可少的。 與此相反，倒票的戰略看，除去大部分證據的猜測通過各種形式的分析得出的。 然而，通過投機興趣顯著增加，市場也出現了較一致的反應，現在這些傳統市場標杆的形式。 就像我們的事件風險為基礎的倒票策略，我們可以看到市場上經常有一個可預測的反應，主要的技術水平。 有很多爭論，為什麼技術分析的工作（這是人群行為的反映或他們的存在本身就是一個自我實現的預言），但有一點是肯定的，這些趨勢線和擁堵區域經常給予暫停市場趨勢和 最終的逆轉或突破前，基礎圖案經常形成。 為黃牛，能夠預見的水平，可以抑制趨勢和波動提供了一個機會。 作為一個例子，我們將關注歐元兌美元，其中一個關鍵支撐於1.2765左右設置，這反過來又導致了顯著築底格局。 日線圖上，形成可見一斑。 一個崛起的趨勢線開始前三個月給停下來穩步空頭趨勢。 最初，這條線的第一個測試產生了急劇逆轉; 但更多的試驗證實水平的影響，價格走勢會解決。 放大到一分鐘線圖上我們可以看到，隨著價格行為漂流下來，對現在很明顯，水平地面圍繞1.2765，價格走勢將保持震盪，基本上沒有方向。 怎樣才算untradeable擁堵大多數交易者，提出與穩定，窄幅波動與波動小提示了黃牛的理想條件。 另一方面，總有一個缺點任何策略。 當接近一個顯著的技術水平，總有顯著逆轉或突破的危險。 這產生的波動性往往會導致廣泛的價差，差距和方向的勢頭，可能產生顯著的損失時，我們的目標是要在退出市場迅速給潛在利潤只有幾個點。 因此，有必要確認市場意圖屈服於這些技術領域，而不是尋找第一次測試的位置。 區間交易/均值回歸 倒賣：提取小而頻繁的利潤在盤中交易基礎的藝術。 倒賣戰略，圍繞尋找可預見的變動價格，而他們往往涉及到交易盤中窄幅範圍。 鑑於貨幣傾向於通過非常短期的快速波動，有時是有利可圖的打賭，貨幣可追溯突然的動作。 話雖這麼說，明顯有次在一個區間內交投/均值回歸倒票策略是行不通的，而關鍵是要突出這個流行的交易策略的關鍵弱點。 首先，主要的障礙幾乎任何盤中倒賣戰略歸結為一點：交易成本。 它總是很難預測短期匯率波動合理準確，但如果一個人被迫支付顯著款項，甚至貿易這些困難都放大了。 一個典型的例子來自一個流行的交易系統：盤中RSI策略。 下面的圖表顯示了一個簡單RSI交易策略假設在1分鐘的交易圖表交易成本為零的理論成果。 圖表顯示，這一戰略在理論上是獲利的歐元/美元甚至在1分鐘的時間框架。 當然，如果事情似乎好得令人難以置信，它通常是。 對於上述結果，我們假設該貿易商支付零差和在每個單獨的貿易零收預訂費。 這看起來並不像許多低頻系統一個非常不切實際的假設，但在1分鐘圖在短短3年的拉伸產生高達7800筆交易。 什麼是我們的結果如下如果我們假設每筆交易一個更現實的2個點的往返費用是多少？ 這樣的高頻率範圍內的貿易戰略是交易成本極其敏感，但我們也注意到，有要記住其他非常重要的因素。 我們的上述股權曲線表明，該戰略從2008年3月起大幅喪失。 到底為什麼？ 極端的波動性。 鑑於這些證據，我們要避免的情況中，價格是在長期盤中舉動清楚風險。 這種影響會一手摧毀了幾乎所有區間交易策略，同時聯繫到波濤洶湧的市場條件下，增加了交易成本將同樣毀滅高頻策略。 所以，當我們怎麼交易區間交易倒票策略？ 鑑於高昂的交易成本和強大的市場波動都將迅速吃進任何盤中倒賣區間交易策略，什麼時候交易成本最低，市場是最安靜的交易是非常重要的。 下面的圖表顯示歐元/美元的重要事實。 首先，利差通過嚴格的歐洲和美國交易時段。 其次，波動性往往會觸及頂峰，當時紐約和倫敦交易時段重疊＆mdash;上午紐約時段8-10之間。 這是什麼意思為我們盡可能區間交易倒票策略去？ 我們希望在時候的交易成本（即利差和潛在滑移）是最低的交易，但我們同樣要避免過於動盪的交易時間。 當發生這種情況？ 根據我們的圖表，我們可以看到低利差和低揮發性的交匯在幾個關鍵時刻的外匯交易日。 倫敦交易時段打開後，波動性開始慢慢下降，而利差觸及當日最低水平。 這可以說是一天中最好的時間聘請高交易成本敏感的戰略。 利差保持相對較低的通過美國交易時段的開始，但我們也注意到，波動8小時之間顯著上升：00-10：00紐約時間＆mdash;往往與北美洲的主要經濟報告。 10:05時之間發生約16:00下一個有吸引力的窗口。 波動擊中近交易日的最低水平，但交易成本確實會蠕變高。 最後，我們看到後期亞洲交易時段為倒票區間交易策略和mdash堅實的條件;良好的利差和低揮發性的混合。 請告訴我下一步？ 找到合適的策略 我們的文章迄今突出的優點和範圍的交易倒賣策略的弱點，但我們顯然需要找到合適的戰略，我們的信息使用。 後續文章將嘗試尋找戰略，可能工作給予不同的市場條件。 DailyFX提供了影響全球貨幣市場的發展趨勢外匯新聞和技術分析。 學習外匯交易與FXCM一個自由練習帳戶和交易圖表。